Một nhà giao dịch vừa thực hiện một lệnh long straddle (chiến lược quyền chọn mua cả quyền chọn mua và quyền chọn bán) với giá trị danh nghĩa khoảng 28 triệu USD đối với đồng Ether. Cụ thể, nhà đầu tư này đã mua 7.500 quyền chọn mua (call) và 7.500 quyền chọn bán (put) tại mức giá thực hiện 1.875 USD, với thời hạn đáo hạn vào ngày 24 tháng 7.
Đây là một vụ đặt cược có niềm tin cao vào sự biến động mạnh của giá Ether theo bất kỳ hướng nào. Lợi nhuận của chiến lược này không phụ thuộc vào mục tiêu giá cụ thể mà dựa trên những cú sốc giá lớn. Nhà giao dịch đã chi khoảng 852.000 USD phí quyền chọn (premium), đây cũng là mức lỗ tối đa nếu giá Ether đi ngang trong phạm vi hẹp.
Theo dữ liệu từ Laevitas, chiến lược này tương tự như việc mua hai tấm vé số cùng lúc: một tấm sẽ thắng nếu giá tăng vọt và tấm kia sẽ thắng nếu giá sụp đổ. Do đó, bất kỳ biến động lớn nào xảy ra đều có thể mang lại lợi nhuận. Điều này cho thấy các nhà đầu tư lớn đang ngày càng coi sự biến động là một loại tài sản riêng biệt, sử dụng các chỉ số Greeks phức tạp như vega và gamma để tối ưu hóa lợi nhuận từ sự hỗn loạn của thị trường.
Nguồn: CoinDesk Market
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, Tienmahoa.Net hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
